Estude o exemplo:

É possível aninhar listas - colocar uma lista dentro de outra podendo, inclusive, misturar listas ordenadas e não-ordenadas. Dependendo da estrutura de lista que se deseja construir, podem existir diversos níveis de aninhamento. Uma boa estratégia para aninhar listas é pensar isoladamente cada parte (ou nível) da lista, para depois juntar as partes (aninhar). Estude este outro exemplo, um pouco mais complexo: